Risk Management

Market Risk
Request Consulting accompagne nombre de ses clients sur des sujets réglementaires, économique et quantitatif tels que :
Implémentation de nouvelles normes réglementaires (FRTB, CVA, XVA...)
Expertise Quantitative
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Elaboration de modèles et d’outils de pricing
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Validation de modèles
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Mesure de Risque
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Valorisation de produit
Mise en place de Stress test
Optimisation du calcul de VaR (Historique, paramétrique ou Monte-Carlo)
Credit Risk
Request Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :
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L’évolution des structures de portefeuille
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Processus d’autorisation et d’octroi de crédit
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L’évolution des notations internes
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L’évolution des indicateurs bâlois taux de défaut en EAD, probabilité de défaut moyenne du portefeuille non défaillant, LGD moyenne du portefeuille non défaillant
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Le suivi des limites globales allouées
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L’évolution des risques de concentration sectorielle et pays


ALM & Liquidity Risk
Request Consulting accompagne des institutions bancaires dans la mise en œuvre des nouvelles normes Bâle III liquidité :
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Implémentation de nouvelles normes réglementaires (LCR/NSFR, Asset Encumbrance, Acte Délégué, Ratio de Levier)
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Création de moteur de calcul
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Mise en place de reporting liquidité
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Création de Stress test de liquidité
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Mise en place d’organe de contrôle de second niveau
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Implémentation d’outil ALM (Fermat, QRM, FocusALM etc.)
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Mise en place et/ou optimisation des indicateurs de pilotage interne