Risk Management

Market Risk

Request Consulting accompagne nombre de ses clients sur des sujets réglementaires, économique et quantitatif tels que :

Implémentation de nouvelles normes réglementaires (FRTB, CVA, XVA...)
Expertise Quantitative

• Elaboration de modèles et d’outils de pricing

• Validation de modèles

• Mesure de Risque

• Valorisation de produit

Mise en place de Stress test
Optimisation du calcul de VaR (Historique, paramétrique ou Monte-Carlo)

Credit Risk

Request Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :

• L’évolution des structures de portefeuille

• Processus d’autorisation et d’octroi de crédit

• L’évolution des notations internes

• L’évolution des indicateurs bâlois taux de défaut en EAD, probabilité de défaut moyenne du portefeuille non défaillant, LGD moyenne du portefeuille non défaillant

• Le suivi des limites globales allouées

• L’évolution des risques de concentration sectorielle et pays

ALM & Liquidity Risk

Request Consulting accompagne des institutions bancaires dans la mise en œuvre des nouvelles normes Bâle III liquidité :​

• Implémentation de nouvelles normes réglementaires (LCR/NSFR, Asset Encumbrance, Acte Délégué, Ratio de Levier)

• Création de moteur de calcul

• Mise en place de reporting liquidité

• Création de Stress test de liquidité

• Mise en place d’organe de contrôle de second niveau

• Implémentation d’outil ALM (Fermat, QRM, FocusALM etc.)

• Mise en place et/ou optimisation des indicateurs de pilotage interne